Die Informationseffizienz von commodity index futures : eine empirische Untersuchung auf der Basis von Intraday- und Tagesdaten
Hilger Becker
| Year of publication: |
2002 ; Als Ms. gedr.
|
|---|---|
| Authors: | Becker, Hilger |
| Publisher: |
Berlin : dissertation.de |
| Subject: | Rohstoffderivat | Commodity derivative | Index-Futures | Index futures | Arbitrage Pricing | Arbitrage pricing | Effizienzmarkthypothese | Efficient market hypothesis | Informationseffizienz | Informational efficiency | Wertpapierhandel | Securities trading | Strategie | Strategy | Schätzung | Estimation | Welt | World | Rohstoffhandel | Warentermingeschäft | Arbitrage-Pricing-Theorie | Mikrostrukturtheorie <Kapitalmarkttheorie> |
| Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] ; Table of Contents [digitale-objekte.hbz-nrw.de] |
| Extent: | XI, 278 S. graph. Darst. |
|---|---|
| Series: | Kölner Studien : wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Untersuchungen der Universität zu Köln. - Berlin : dissertation.de, ZDB-ID 2090188-4. - Vol. 2 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Köln, Univ., Diss., 2002 |
| Notes: | Erscheint: 15. Mai 2002. - Pb. : EUR 39.00 |
| ISBN: | 3-89825-436-4 |
| Classification: | Mikroökonomie |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432175