Die Prognose von Credit-Default-Swap-Spreads mit linearen Zustandsraummodellen
Johannes Merkl
| Year of publication: |
2019
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|---|---|
| Authors: | Merkl, Johannes |
| Institutions: | Verlag Dr. Kovač (publisher) |
| Publisher: |
Hamburg : Verlag Dr. Kovač |
| Subject: | Kreditderivat | Credit derivative | Risikoprämie | Risk premium | Prognoseverfahren | Forecasting model | Zustandsraummodell | State space model | Optionspreistheorie | Option pricing theory | Theorie | Theory | Schätzung | Estimation | Europa | Europe | Kreditrisiko | Spread | Prognosemodell | Zustandsraum | 2009-2016 |
| Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] ; Description [verlagdrkovac.de] |
| Extent: | XXI, 202 Seiten Illustrationen 21.0 cm x 14.8 cm |
|---|---|
| Series: | Schriftenreihe Volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse. - Hamburg : Kovač, ISSN 1435-6872, ZDB-ID 1461490-X. - Vol. Band 229 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift |
| Language: | German |
| Thesis: | Dissertation, Universität Bayreuth, 2018 |
| Notes: | Literaturverzeichnis: Seite 181-202 |
| ISBN: | 978-3-339-10752-7 ; 3-339-10752-1 ; 978-3-339-10753-4 |
| Classification: | Investition, Finanzierung |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012098509