Dividende et beta: une estimation Garch.

Les auteurs reexaminent l'evolution des betas des firmes apres les variations inattendues de dividende regulier sur les marches boursiers americain et canadien. Les resultats indiquent que l'estimation des betas par le modele de marche avec une modelisation de l'heterovariance des erreurs permet de reveler un changement statistiquement significatif des betas apres les hausses et les baisses du dividende regulier americain.

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Year of publication:	1996
Authors:	Atindehou, R.B. ; Bernier, G. ; Charest, G.
Institutions:	Faculté des sciences de l'administration, Université Laval
Subject:	MARCHE FINANCIER \| MANAGEMENT

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Series:	Laval - Faculte des sciences de administration.
Type of publication:	Book / Working Paper
Notes:	22 pages
Classification:	C10 - Econometric and Statistical Methods: General. General ; C13 - Estimation ; G10 - General Financial Markets. General ; G19 - General Financial Markets. Other
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

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