Dvigubojo kozirio portfelio naudojimas sprendimams valdyti globalioje valiutų rinkoje

Pagrindinis šio straipsnio tikslas – atskleisti vadinamojo dvigubojo kozirio sprendimų valdymo globalioje valiutų rinkoje modelio turinį ir pateikti jo praktinio naudojimo galimybes bei rezultatus. Šis modelis sudarytas remiantis vieno iš autorių anksčiau pasiūlytu adekvačiuoju investicinių sprendimų patikimumui vertinti portfelio modeliu ir eksperimentiškai taikytas pasitelkiant specialiai parengtą valiutų kursų kaitos prognozavimo sistemą. Aprašytas eksperimentas buvo vykdomas remiantis realiais „FOREX“ 2004-12-11–2005-10-01 laikotarpio duomenimis. Šiuo metu vykdomas plataus masto eksperimentas, siekiant praplėsti diskusiją apie finansų rinkų efektyvumą, testuojant rinkos efektyvumo hipotezę ne bandymu nugalėti rinką, o bandymu paliudyti rinkos nehomogeniškumą, t. y. įrodyti, kad rinkoje visuomet egzistuoja vadinamosios neefektyvumo salos (nonefficiency shoals), kai galima parengti sprendimų strategiją, leidžiančią gana ilgą laikotarpį turėti pranašumą prieš realius rinkos priimamus sprendimus. Straipsnyje puoselėjamas ir pragmatinis straipsnio tikslas – sukurti sprendimų valdymo valiutų rinkoje strategijas, turinčias pranašumų prieš konkrečios rinkos sprendimus.