Erweiterung der Delta-Normal VaR-Methode um nichtlineare Risiken : der Dynamic-Hedge
Thomas Siegl; Ansgar West; Markus von Rothkirch; Hans-Peter Deutsch
| Year of publication: |
1999
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| Authors: | Siegl, Thomas ; West, Ansgar ; Rothkirch, Markus von |
| Other Persons: | Deutsch, Hans-Peter (contributor) |
| Published in: |
Handbuch Bankenaufsicht und interne Risikosteuerungsmodelle : Quantifizierung und Analyse von Risiken mit bankinternen Modellen, bankaufsichtliche Anforderungen. - Stuttgart : Schäffer-Poeschel, ISBN 3-7910-1412-9. - 1999, p. 173-202
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| Extent: | graph. Darst |
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| Type of publication: | Article |
| Language: | German |
| Notes: | Literaturangaben |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003061099