Estimation d'un modèle TIMA avec asymétrie contemporaine par inférence indirecte

Ce papier estime les paramètres d'un modèle moyenne mobile intégré à seuils avec asymétrie contemporaine. Parmi plusieurs méthodes simulées d'estimation on utilise la méthode d'inférence indirecte avec un modèle auxiliaire du type autoregressif. Pour évaluer les propriétés de l'estimateur II dans un échantillon fini on a recourt à une expérience Monte Carlo. Nos résultats montrent que l'estimateur II est convergent est asymptotiquement normal.

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Year of publication:	2006
Authors:	Bruneau, Catherine ; Lahiani, Amine
Published in:	Swiss Journal of Economics and Statistics (SJES). - Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik / Société Suisse d"Économie et de Statistique - SGVS/SSES, ISSN 0303-9692. - Vol. 142.2006, IV, p. 479-500
Publisher:	Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik / Société Suisse d"Économie et de Statistique - SGVS/SSES
Subject:	Séries temporelles \| p-value empirique \| modèles à seuils \| asymétrie contemporaine

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Extent:	application/pdf
Type of publication:	Article
Classification:	C13 - Estimation ; C15 - Statistical Simulation Methods; Monte Carlo Methods ; C22 - Time-Series Models ; G10 - General Financial Markets. General
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

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