Estimation de la PTF en presence de points aberrants et de points leviers : examen de l'ensemble de donnees KLEMS

Le present document porte sur l'effet des observations atypiques presentes dans la base de donnees KLEMS (capital, travail, energie, matieres et services) et propose une methode pour le contrer. Le niveau de desagregation, la construction des donnees et les chocs economiques peuvent se traduire par des observations atypiques susceptibles d'influer sur les estimations et sur l'inference si des precautions ne sont pas prises. Les pretests couramment utilises, tels que les tests DFA (Dickey-Fuller ameliore) et KPSS (Kwaitkowski, Phillips, Schmidt et Shin), doivent etre appliques avec prudence dans ce contexte parce qu'ils sont sensibles aux points de donnees inhabituels. En outre, les methodes les plus connues qui sont employees pour etablir des estimations statistiques, comme la methode des moindres carres ordinaires, peuvent ne pas fonctionner correctement en presence d'observations atypiques. Afin de pallier ce probleme, le document illustre une methode robuste d'estimation des relations statistiques.