Estimation du risque de defaut par une modelisation stochastique du bilan : application a des firmes industrielles francaises.

Une methodologie alternative aux modeles multicriteres fondes sur l'etude economique et financiere de la firme est proposee afin d'estimer le risque de defaut des entreprises et d'elaborer un indicateur du risque de faillite. Nous recourons a une methode de Gestion Actif - Passif d'estimation des risques inspiree des modeles d'evaluation des actifs financiers.

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Year of publication:	2000
Authors:	Refait, C.
Institutions:	Centre de recherche de mathématiques et économie mathématique (CERMSEM), Centre d'Économie de la Sorbonne
Subject:	RISQUE \| FAILLITE \| BANQUES

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Series:	Papiers d'Economie Mathématique et Applications.
Type of publication:	Book / Working Paper
Notes:	23 pages
Classification:	C10 - Econometric and Statistical Methods: General. General ; G12 - Asset Pricing ; G33 - Bankruptcy; Liquidation
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

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