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Fisher's information for discretely sampled Lévy processes
Aït-Sahalia, Yacine, (2008)
Die Anwendung heterograder Schätzstichproben bei der handelsrechtlichen Jahresabschlußprüfung : zugleich ein Beitrag zur Überprüfung unterstellter Verteilungshypothesen
Steiger, Andreas, (1998)
Nichtparametrische Schätzung : neue Ansätze zur Schätzung, Überprüfung und Prognose wirtschaftswissenschaftlicher Zusammenhänge mit Hilfe der Kerndichte- und Kernregressionsschätzung
Lin, Kuang-hua, (1996)
Time series regression with a unit root and infinite-variance errors
Phillips, Peter C. B., (1990)
Partially identified econometric models
Phillips, Peter C. B., (1989)
A shortcut to LAD estimator asymptotics
Phillips, Peter C. B., (1991)