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External risk measures and Basel accords
Kou, Steven, (2013)
Risk management with weighted VaR
Wei, Pengyu, (2018)
Expected shortfall or median shortfall
Kou, Steven, (2014)
Stresstests in Kontrahentenrisikomesssystemen
Martin, Marcus R. W., (2010)
An overview of post-crisis term structure models
Martin, Marcus R. W., (2018)
Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis : regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung
Gruber, Walter, (2010)