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Exploring all VAR orderings for calculating spillovers? : Yes, we can! : a note on Diebold and Yilmaz (2009)
Klößner, Stefan, (2014)
Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten : zur Interpretation und Notwendigkeit der usual conditions
Klößner, Stefan, (2005)
A high-low-based omnibus test for symmetry, the Lévy property, and other hypotheses on intraday returns
Klößner, Stefan, (2009)