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Optionspreise und optimale Portfolios auf unvollständigen Kapitalmärkten
Knobloch, Alois Paul, (2005)
Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection : stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen
Hausmann, Wilfried, (2002)
Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten
Kremer, Jürgen, (2011)
In honor of the Nobel Laureates Robert C. Merton and Myron S. Scholes : a partial differential equation that changed the world
Jarrow, Robert A., (1999)
Capital market theory and the pricing of financial securities
Merton, Robert C., (2007)
The financial system and economic performance
Merton, Robert C., (1990)