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Ausfallbasiertes Hedging von Finanzderivaten
Schulmerich, Marco, (2002)
Informationally dynamized Gaussian copula
Crépey, S., (2013)
Derivative Finanzmarktinstrumente : eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung ; mit 90 Tabellen
Rudolph, Bernd, (2005)
Die Black-Scholes-Optionspreisformel : eine Herleitung mit Hilfe des Prinzips der risikoneutralen Bewertung
Hahnenstein, Lutz, (2001)
The minimum variance hedge and the bankruptcy risk of the firm
Hahnenstein, Lutz, (2003)
Realoptionen und flexible Planung in der Investitionsrechnung
Hahnenstein, Lutz, (2002)