High frequency data aggregation and Value-at-Risk
Alternative title: | Aukšto dažnio duomenų agregavimas ir vertės pokyčio rizika |
---|---|
Year of publication: |
2011-09-20
|
Authors: | Pranckevičiūtė, Milda |
Other Persons: | Leipus, Remigijus (contributor) ; Paulauskas, Vygantas (contributor) ; Januškevičius, Romanas (contributor) ; Krapavickaitė, Danutė (contributor) ; Vaičiulis, Marijus (contributor) ; Bikelis, Algimantas (contributor) ; Kvedaras, Virmantas (contributor) |
Institutions: | Vilnius University (contributor) |
Publisher: |
Lithuanian Academic Libraries Network (LABT) / Vilnius University |
Subject: | Mathematics | High frequency data | Aggregation | Value-at-Risk | GARCH model | Aukšto dažnio duomenys | Agregavimas | Vertės pokyčio rizika | GARCH modelis |
-
Aukšto dažnio duomenų agregavimas ir vertės pokyčio rizika
Pranckevičiūtė, Milda, (2011)
-
Estimating dynamic copula dependence using intraday data
Grossmass, Lidan, (2015)
-
Intraday risk management in International stock markets : a conditional EVT approach
Karmakar, Madhusudan, (2016)
- More ...
-
Aukšto dažnio duomenų agregavimas ir vertės pokyčio rizika
Pranckevičiūtė, Milda, (2011)
-
Testing and estimating changed segment in autoregressive model
Rastenė, Irma, (2011)
-
Autoregresinio modelio pasikeitusio segmento testavimas ir vertinimas
Rastenė, Irma, (2011)
- More ...