Kalman-Filter basierte ML-Schätzung affiner, zeithomogener Faktormodelle der Zinsstruktur am bundesdeutschen Rentenmarkt
Christian Schwaar
| Year of publication: |
1999
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| Authors: | Schwaar, Christian |
| Publisher: |
Frankfurt am Main : Lang |
| Subject: | Zinsstruktur | Yield curve | Rentenmarkt | Bond market | Faktorenanalyse | Factor analysis | Schätzung | Estimation | Theorie | Theory | Deutschland | Germany | Maximum-Likelihood-Schätzung | Maximum likelihood estimation | Zustandsraummodell | State space model | Zinsstrukturtheorie |
| Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] |
| Extent: | 260 S. graph. Darst. 23 cm |
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| Series: | Europäische Hochschulschriften / 5. - Frankfurt, M. : PL Acad. Research, ISSN 0531-7339, ZDB-ID 510547-X. |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Bibliografie enthalten ; Bibliography included ; Thesis |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Kiel, Univ., Diss., 1999 |
| Notes: | Literaturverz.: S. [245] - 255 Erscheint: April 1999 ; kart. : ca. DM 84.00 (freier Pr.) |
| ISBN: | 3-631-34776-6 |
| Classification: | Geld, Inflation, Kapitalmarkt ; Methoden und Techniken der Volkswirtschaft |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001353301