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Counterparty Risk FAQ : Credit VaR, PFE, CVA, DVA, Closeout, Netting, Collateral, Re-Hypothecation, WWR, Basel, Funding, CCDS and Margin Lending
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Multi-Agent Financial Network (MAFN) model of US Collateralized Debt Obligations (CDO) : regulatory capital arbitrage, negative CDS carry trade and systemic risk analysis
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Static models of central counterparty risk
Ghamami, Samim, (2015)
ON SELECTING THE SMOOTHING PARAMETER OF LEAST SQUARES REGRESSION ESTIMATES USING THE MINIMAX REGRET APPROACH
Droge, Bernd, (1995)
PRAXIS UND ANALYSE - Betriebswirtschaft - Ausplatzierung von Adressenausfallrisiken: Fehlende Konsistenz im Aufsichtsrecht - Es haben sich verschiedene Verfahren zur Ausplatzierung von Adressenausfallrisiken herausgebildet: Kreditderivate, Garantien und ABS-Transaktionen. Historisch bedingt sind diese Instrumente im Aufsichtsrecht in separaten Rundschreiben geregelt. Das kann dazu führen, dass ...
Hintze, Stefan, (2000)