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Stabilitaetsanalyse der bundesdeutschen Geldnachfrage anhand alternativer Ansaetze zur Modellierung variierender Regressionskoeffizienten.
LÜTKEPOHL, Helmut, (1994)
Estimating the Kronecker indices of cointegrated echelon form VARMA models
Bartel, Holger, (1997)
Forecasting cointegrated VARMA processes
Lütkepohl, Helmut, (1999)