Lévy statt Gauß?! : Modellierung und Bewertung von Kreditderivaten mit Lévy-Prozessen
Michael Kunisch; Daniel Müller; Jan Schnabl; Marliese Uhrig-Homburg; Stephan Vorgrimler
| Year of publication: |
2009
|
|---|---|
| Authors: | Kunisch, Michael ; Müller, Daniel ; Schnabl, Jan ; Uhrig-Homburg, Marliese ; Vorgrimler, Stephan |
| Published in: |
Risiko-Manager. - Köln : Bank-Verl. Medien, ISSN 1861-9363, ZDB-ID 2217634-2. - 2009, 15 (23.7.), p. 1,6-10
|
| Subject: | Kreditrisiko | Credit risk | Verbriefung | Securitization | Derivat | Derivative | Risikomanagement | Risk management | Stochastischer Prozess | Stochastic process |
| Extent: | graph. Darst. |
|---|---|
| Type of publication: | Article |
| Type of publication (narrower categories): | Aufsatz in Zeitschrift ; Article in journal |
| Language: | German |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003859326