La estructura temporal de los tipos de interés: conceptos y procedimientos de estimación

En este trabajo hemos pretendido ofrecer una visión general sobre la estructura temporal de tipos de interés (ETTI). Con dicho propósito, hemos comenzado explicando el significado económico de la ETTI, para posteriormente hacer una revisión de los modelos de su estimación más empleados en la literatura, así como de las diferentes hipótesis sobre su forma.

MoreLess

Year of publication:	2013
Authors:	Andrada-Félix, Julián ; Fernández-Pérez, Adrián ; Fernández-Rodríguez, Fernando
Published in:	Cuadernos de Economía - Spanish Journal of Economics and Finance. - ELSEVIER. - Vol. 36.2013, 101, p. 53-63
Publisher:	ELSEVIER
Subject:	Estructura temporal de tipos de interés \| Renta fija

More details

Extent:	application/pdf
Type of publication:	Article
Classification:	E43 - Determination of Interest Rates; Term Structure Interest Rates ; G12 - Asset Pricing
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010929557