La función de autocorrelación extendida : su utilización en la construcción de modelos para series temporales económicas

La primera parte es una sintesis de resultados de Tiao y Tsay sobre estimadores MCO iterados de los parametros autorregresivos de un modelo ARIMA. En la segunda se estudia la funcion de autocorrelacion muestral extendida (FAME), introducida tambien por Tiao y Tsay, utilizandola en el analisis de dos series macroeconomicas españolas.

MoreLess

Authors:	Galián Jiménez, Ramón
Publisher:	Banco de España / Madrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1983
Subject:	Modelos econométricos

More details

Type of publication:	Other
Language:	Spanish
Notes:	Documentos de Trabajo / Banco de España, 8314 ISSN: 0213-2710 (en papel)
Source:	BASE

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014569021