La methode d'estimation des moindres carres modifies ou fully modified

Cet article presente la methode d'estimation des Moindres Carres Modifies ou "Fully Modified" (FM) proposee par Phillips et Hansen (1990) et Phillips (1995). A partir d'un exemple simple, nous examinons l'incidence des biais d'endogeneite de long terms sur les estimations par les Moindres Carres Ordinaires des parametres d'une relation de cointegration et nous proposons une interpretation simple de la correction FM.

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Year of publication:	1998
Authors:	Hurlin, C. ; MB.P. N'Diaye, P.
Institutions:	Centre de recherche de mathématiques et économie mathématique (CERMSEM), Centre d'Économie de la Sorbonne
Subject:	MOINDRE CARRE \| COINTEGRATION

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Series:	Papiers d'Economie Mathématique et Applications.
Type of publication:	Book / Working Paper
Notes:	38 pages
Classification:	C62 - Existence and Stability Conditions of Equilibrium ; C52 - Model Evaluation and Testing
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005630632