Les methodes du bootstrap dans les modeles de regression.

Dans la pratique, la plupart des statistiques de test ont une distribution de probabilite de forme inconnue. Generalement, on utilise leur loi asymptotique comme approximation de la vraie loi. Mais, si l'echelon dont on dispose n'est pas de taille suffisante cette approximation peut etre de mauvaise qualite et les test bases dessus largement biaises.

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Year of publication:	1999
Authors:	Flachaire, E.
Institutions:	Groupement de Recherche en Économie Quantitative d'Aix-Marseille (GREQAM), Aix-Marseille School of Economics (AMSE)
Subject:	ANALYSE DE REGRESSION \| MODELES ECONOMIQUES \| ECONOMETRIE

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Series:	G.R.E.Q.A.M..
Type of publication:	Book / Working Paper
Notes:	20 pages
Classification:	C1 - Econometric and Statistical Methods: General ; C10 - Econometric and Statistical Methods: General. General
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

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