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La persistance des chocs de volatilité sur le marché des changes s'est-elle modifiée depuis le début des années 1980?
Beine, Michel, (2000)
Testing for exchange rate bubbles using variance inqualities
Kalyvitēs, Sarantēs, (1994)
Monetary and asset market models for sterling exchange rates : a cointegration approach
Sarantis, Nicholas, (1995)
Testing for non-linearity in daily sterling exchange rates
Brooks, Chris, (1996)
Predicting stock index volatility : can market volume help?
Brooks, Chris, (1998)
A double-threshold GARCH model for the French franc - Deutschmark exchange rate
Brooks, Chris, (2001)