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Parametric and Non-Parametric Measures of Volatility : Risk Estimation via the Gini Decompostion and Comparison with the Value-at-Risk
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The Shapley decomposition for portfolio risk
Mussard, Stéphane, (2006)
Méthodes de décomposition de la volatilité d'un portefeuille. Une nouvelle approche d'estimation des risques par l'indice de Gini
Mussard, Stéphane, (2004)