Matemática Financiera con MATLAB© = Mathematical Finance with MATLAB©

Este artículo quiere mostrar los usos y las utilidades de MATLAB©, tanto en la enseñanza como en las aplicaciones de la Matemática Financiera. El artículo tiene dos partes bien diferenciadas: en la primera se hace un estudio estadístico de los datos del Ibex 35 durante gran parte del año 2006 y en la segunda se comentan y aplican los métodos matemáticos utilizados para estimar la prima de las opciones financieras. = The aim of this paper is to present the MATLAB© tools for the teaching and the applications in the Mathematical Finance. This paper has two parts; the first one is a statistical study of the movement of the prices for the securities in the Ibex 35 during the year 2006. The second one is about the different procedures: the Black-Scholes equation, Monte-Carlo method and Binomial method, to calculate the prices of financial options.

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Year of publication:	2007
Authors:	Merino, María ; Vadillo, Fernando
Published in:	Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa = Journal of Quantitative Methods for Economics and Business Administration. - Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica, ISSN 1886-516X. - Vol. 4.2007, 1, p. 35-55
Publisher:	Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica
Subject:	MATLAB \| Ibex 35 \| valoración de opciones \| componentes principales \| ecuaciones de Black-Scholes \| método Monte Carlo \| método binomial = MATLAB \| options valuation \| principal components \| Black-Scholes equations \| Monte Carlo method \| binomial method

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Extent:	application/pdf
Type of publication:	Article
Language:	Spanish
Classification:	C15 - Statistical Simulation Methods; Monte Carlo Methods ; C63 - Computational Techniques ; G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005634769