Mean-Preserving Changes in Risk with Tail-Dominance

Dans Ce Papier Nous Indiquons Comment la Classe des Changements de Risque Definie Par Rothschild et Stiglitz Peut Etre Restreinte En Vue D'obtenir Dans Tous les Cas des Resultats Non Ambigus de Statique Comparative. Nous Proposons de Considerer des Changements de Risque Avec Dominance Stochastique Dans les Extremites de la Densite, Ce Qui Nous Permet de Generaliser la Classe des "Strong Increases in Risk" Presentee Par Meyer et Ormiston. les Changements de Risque Avec Dominance Dans les Queues de la Densite Nous Fournissent une Explication Intuitive de la Raison Pour Laquelle L'approche de Rothschild et Stiglitz Ne Donne Pas Dans Tous les Cas des Resultats Clairs de Statique Comparative.