Messung und Analyse des ökonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht : ein stochastischer Simulationsansatz

Martin Rietsch

Die Arbeit wendet sich zunächst den Grundlagen zum Konzept des ökonomischen Wechselkursrisikos und der Simulationsmethodik zu, bevor ein bestehender Corporate Modelling-Ansatz zu einem stochastischen Simulationsmodell erweitert und schließlich in einem umfangreichen Computerprogramm implementiert wird. Nach einer Darstellung zur Verifikation und Validierung des vorgeschlagenen Simulationsmodells wird abschließend die Anwendung des Computersimulations-Modells für den praktischen Einsatz demonstriert. Dazu werden, basierend auf einem hypothetischen Unternehmen, ein ökonomisches Wechselkursrisiko sowie risikopolitische Gegenmaßnahmen in einem Probelauf gemessen und analysiert.

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Year of publication:	2008
Authors:	Rietsch, Martin
Publisher:	Frankfurt am Main [u.a.] : Lang
Subject:	Corporate-Modelling-Ansatz \| Unternehmensorganisation \| Business organization \| Institutionelle Infrastruktur \| Institutional infrastructure \| Währungsrisiko \| Exchange rate risk \| Messung \| Measurement \| Computerunterstützung \| Computerized method \| Simulation \| Stochastischer Prozess \| Stochastic process \| Unternehmen \| Risikomanagement
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Extent:	XXI, 319 S. graph. Darst. 210 mm x 148 mm
Series:	Forschungsergebnisse der WU Wirtschaftsuniversität Wien. - Frankfurt am Main : PL Academic Research, ZDB-ID 2945687-3. - Vol. Band 21
Type of publication:	Book / Working Paper
Type of publication (narrower categories):	Hochschulschrift
Language:	German
Thesis:	Dissertation, Wirtschaftsuniversität Wien, 2006
ISBN:	978-3-631-75436-8 ; 978-3-631-57052-4
Other identifiers:	10.3726/b13956 [DOI] hdl:10419/182854 [Handle]
Source:	ECONIS - Online Catalogue of the ZBW

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011932626