//-->
An empirical evaluation of value at risk by scenario simulation
Abken, Peter A., (2000)
Gefahren einer VaR-basierten Eigenkapitalregulierung bei Optionen
Johanning, Lutz, (2000)
Modellrisiko bei Value-at-Risk-Schätzungen : eine empirische Untersuchung für den schweizerischen Aktien- und Optionenmarkt
Weber, Frithjof, (2001)
Bounds for stop-loss premiums of stochastic sums : (with applications to life contingencies)
Hoedemakers, Tom, (2005)
An overview of comonotonicity and its applications in finance and insurance
Deelstra, Griselda, (2011)
Bounds for right tails of deterministic and stochastic sums of random variables
Darkiewicz, Grzegorz, (2009)