Modele Ekonometryczne Z Filtrami Kalmana (Econometric Models with Kalman Filters)

Klasa modeli ekonometrycznych ze zmiennymi parametrami generowanymi w niestacjonarnym procesie stochastycznym niestacjonarnej jest pokazana. W rozważanym modelu filtry Kalmana Bucy są stosowane do szacowania współczynników. Podano szerokie odniesienie bibliograficzne obejmujące zarówno teoretyczne jak i empiryczne prace. A class of econometric models with variable parameters generated in a nonstationary stochastic process is shown. In the model under consideration, the Kalman-Bucy filters are employed for coefficients estimation. Wide bibliographical reference covering both theoretical and empirical work on the topic is provided