Modele Z Parametrami strukturalnymi Generowanymi Przez Niestacjonarny Proces Stochastyczny (Econometric Models with Non Stationary Coefficients)

Analizie poddano modele ekonometryczne z parametrami generowanymi przez niestacjonarny proces stochastyczny. Przedstawiono i omówiono trzy konstrukcje (model Cooleya-Prescotta model ze zbieżnymi parametrami Rosenberga, oraz model z filtrami Kalmana). Podano obszerną listę literatury.Econometric models with coefficients generated in non stationary stochastic process are reviewed. Three constructions (Cooley-Prescott model, Convergent parameter model of Rosenberg, and Kalman Filter model) are shown and discussed. Extensive literature list is given