Modeles intertemporels d'evaluation d'actifs financiers : une evaluation sur donnees francaises de longue periode.

Cet article se propose d'evaluer l'existence des enigmes de la prime de risque et du taux sans risque sur donnees francaises de 1897 a 1996. Nous verifions tout d'abord l'inaptitude du modele standard d'evaluation d'actifs base sur la consommation a reproduire la prime de risque historique pour des valeurs raisonnables du coefficient d'aversion relative pour le risque.

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Year of publication:	2000
Authors:	Nalpas, N.
Institutions:	Centre de recherche de mathématiques et économie mathématique (CERMSEM), Centre d'Économie de la Sorbonne
Subject:	RISQUE \| MODELES ECONOMIQUES \| CONSOMMATION

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Series:	Papiers d'Economie Mathématique et Applications.
Type of publication:	Book / Working Paper
Notes:	40 pages
Classification:	C13 - Estimation ; E21 - Consumption; Saving ; G12 - Asset Pricing
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

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