//-->
Modelling the absolute returns of different stock indices : exploring the forecastability of an alternative measure of risk
Granger, C. W. J., (2000)
Granger, C. W. J., (1999)
Forecasting Tail Risk Measures for Financial Time Series : An Extreme Value Approach With Covariates
James, Robert, (2021)
Modeling GARCH specification in emerging market countries
Thanyalakpark, Kessara, (2001)
การทดสอบข้อสมมติของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับความมีเหตุผลของมนุษย์: หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองในระบบปิด
Sitthiyot, Thitithep, (2014)
Testing for Contagion during the Asian Crisis