Modellierung einer Cantelli-Zusage mithilfe einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette

Ralf Knobloch

In der vorliegenden Arbeit wird eine Cantelli-Zusage mithilfe einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette modelliert. Dabei wird der Barwert des zukünftigen Zahlungsstroms als Zufallsvariable aufgefasst. Betrachtet man nur den Erwartungswert des Barwerts, so ergeben sich die für eine Cantelli-Zusage üblichen Ergebnisse. Das bedeutet, dass in dem Modell auf einen Zustand verzichtet werden kann. Dies gilt aber nicht für Streuungs- und Risikomaße.

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Year of publication:	2020
Authors:	Knobloch, Ralf
Publisher:	Köln : ivwKöln
Subject:	Markov-Kette \| Bewertete Markov-Kette \| Cantelli-Zusage \| Markov Chain \| Priced Markov Chain \| Cantelli Pension Scheme

Extent:	1 Online-Ressource (circa 32 Seiten)
Series:	Forschung am ivwKöln. - Köln : TH Köln, ISSN 2192-8479, ZDB-ID 2899377-9. - Vol. Band 2020, 4
Type of publication:	Book / Working Paper
Type of publication (narrower categories):	Graue Literatur ; Non-commercial literature
Language:	German
Other identifiers:	hdl:10419/226610 [Handle]
Source:	ECONIS - Online Catalogue of the ZBW

Persistent link: https://ebvufind01.dmz1.zbw.eu/10012319842