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Messung und Analyse der Performance von Aktienportfolios : theoretische Grundlagen ausgewählter Konzepte und deren praktische Bedeutung
Stahlhut, Bettina, (1997)
Der Einsatz von Shortfall-Maßen im Portfoliomanagement
Hollidt, Stefan, (1999)
The Oxford handbook of quantitative asset management
Scherer, Bernd, (2012)
Optimal market-timing and security selection decisions with index futures contracts
Kon, Stanley Jay, (1986)
Fixed income performance attribution : an objective methodology
Kon, Stanley Jay, (2022)
The market-timing performance of mutual fund managers
Kon, Stanley Jay, (1983)