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La struttura dei rendimenti per scadenza secondo il modello de Cox, Ingersoll e Ross : una verifica empirica
Barone, Emilio, (1989)
Die Duration im Zinsrisikomanagement : Finanzinnovationen und bonitätsrisikobehaftete Fremdkapitaltitel
Gnad, Karlheinz, (1996)
Tassi di interesse : fondamenti e approcci operativi ; struttura a termine, misure di duration e convessità, utilizzo di funzioni finanziarie su foglio elettronico
Mennella, Fabrizio, (1997)
Exponential-affine diffusion term structure models : dimension, time-homogeneity, and stochastic volatility
Nunes, João Pedro Vidal, (2000)
Pricing real options under the constant elasticity of variance diffusion
Dias, José Carlos, (2011)
Multifactor and analytical valuation of treasury bond futures with an embedded quality option
Nunes, João Pedro Vidal, (2007)