Nonlinear GARCH Models for Highly Persistent Volatility

Authors:	Lanne, M. ; Saikkonen, P.
Institutions:	Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und Simulation ökonomischer Prozesse, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Series:	Sonderforschungsbereich 373.
Type of publication:	Book / Working Paper
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005794994