Nonlinear time series models in empirical finance
Philip Hans Franses and Dick van Dijk
| Year of publication: |
2000 ; 1. publ.
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| Authors: | Franses, Philip Hans ; Dijk, Dick van |
| Publisher: |
Cambridge [u.a.] : Cambridge Univ. Press |
| Subject: | Zeitreihenanalyse | Time series analysis | Unternehmensfinanzierung | Corporate finance | Finanzmarkt | Financial market | Volatilität | Volatility | Kapitaleinkommen | Capital income | Neuronale Netze | Neural networks | Theorie | Theory | Nichtlineare Regression | Nonlinear regression | Rentabilität | Kapitalanlage | Nichtlineare Zeitreihenanalyse | Finanzmathematik |
| Extent: | XVI, 280 S graph. Darst., Tab 25 cm |
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| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Lehrbuch ; Textbook |
| Language: | English |
| Notes: | Literaturverz. S. 254 - 271 Hier auch später erschienene, unveränderte Nachdrucke |
| ISBN: | 0-521-77041-6 ; 0-521-77965-0 |
| Classification: | Mathematische Statistik ; Investition, Finanzierung ; Geld, Inflation, Kapitalmarkt ; Methoden und Techniken der Volkswirtschaft |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://ebvufind01.dmz1.zbw.eu/10001484071