Nouvelle réglementation internationale du risque de marché : rôles de la VaR et de la CVaR dans la validation des modèles
Samir Saissi Hassani et Georges Dionne
| Year of publication: |
2021
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| Authors: | Hassani, Samir Saissi ; Dionne, Georges |
| Published in: |
Assurances et gestion des risques : revue trimestrielle. - Montréal : HEC, ISSN 1705-7299, ZDB-ID 2108668-0. - Vol. 87.2020/2021, 3/4, p. 169-207
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| Subject: | Bâle | VaR | CVaR | backtest | modèle paramétrique | modèle non paramétrique | mélange de distributions | distribution à queue épaisse |
| Type of publication: | Article |
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| Type of publication (narrower categories): | Aufsatz in Zeitschrift ; Article in journal |
| Language: | French |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012492202