Odhad parametrù modelù ve stavovém tvaru

Èlánek struènì shrnuje dosavadní pøístupy k odhadu parametrù a poèáteèních podmínek pro modely ve stavovém tvaru. Ukazuje možnosti využití jednotlivých metod, stejnì jako jejich výhody a nevýhody. Podrobnìji je zde zmiòována metoda maximální vìrohodnosti pro modely ve stavovém tvaru, která k výpoètu vìrohodnostní funkce využívá výstupy Kalmanova filtru. Výhodou této metody je její relativní jednoduchost, a zejména možnost použití pro odhad parametrù a poèáteèních podmínek pro modely ve stavovém tvaru. V druhé èásti èlánku je metoda využita pro odhad parametrù malého monetárního modelu otevøené ekonomiky. Model je odvozen na mikroekonomických základech a odhadnut prezentovanou metodou na èeských datech.