Optimale Kontrolle ökonomischer Prozesse : Anwendungen des Maximumprinzips in den Wirtschaftswissenschaften

Online-Ressource (xiv, 631 p)

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Vorwort; Inhaltsverzeichnis; Teil I. Das Maximumprinzip: Notwendige und hinreichende Optimalitätsbedingungen; Kapitel 1: Dynamische Entscheidungsprozesse; 1.1. Das Kontrollproblem; 1.2. Motivierende Beispiele; 1.3. Lösungskonzepte und historische Bemerkungen; Übungsbeispiele zu Kapitel 1; Weiterführende Bemerkungen und Literatur zu Kapitel 1; Kapitel 2: Heuristische Herleitung und ökonomische Interpretation des Maximumprinzips; 2.1. Notwendige Optimalitätsbedingungen für ein Standardmodell; 2.2. Ein „Beweis"" über die dynamische Programmierung; 2.3. Ökonomische Deutung des Maximumprinzips

2.4. Zusammenhang mit der Variationsrechnung2.5. Hinreichende Bedingungen; 2.6. Unendlicher Zeithorizont und Gleichgewichtslösung; 2.7. Optimale Wahl des Endzeitpunktes; 2.8. Optimaler Endzeitpunkt bei Investitionsketten; Übungsbeispiele zu Kapitel 2; Weiterführende Bemerkungen und Literatur zu Kapitel 2; Teil II: Strukturanalyse von Kontrollmodellen; Kapitel 3: Lineare optimale Kontrollmodelle; 3.1. Ein lineares Instandhaltungsmodell; 3.2. Optimale Ausbildung im Lebenszyklus; 3.3. Raschestmögliche Annäherung an eine singuläre Lösung: Eine Anwendung des Integralsatzes von Green

3.4. Zeitoptimale Probleme3.5. Modelle mit konvexer Hamiltonfunktion: „chattering control""; Übungsbeispiele zu Kapitel 3; Weiterführende Bemerkungen und Literatur zu Kapitel 3; Kapitel 4: Konkave Modelle mit einer Zustandsvariablen; 4.1. Ein quadratisches Instandhaltungsmodell; 4.2. Phasendiagrammanalyse bei einer Steuerung; 4.2.1. Zustands-Kozustands-Phasenporträt; 4.2.2. Zustands-Kontroll-Phasenporträt; 4.2.3. Existenz, Eindeutigkeit, Sensitivität und ökonomische Interpretation des Gleichgewichtes; 4.3. Phasendiagrammanalyse bei zwei gegenläufigen Steuerungen

4.3.1. Zustands-Kozustands-Phasenporträt4.3.2. Zustands-Kontroll-Phasenporträts; 4.3.3. Sensitivitätsanalyse des Gleichgewichtes; 4.4. Mehrere Kontrollen und komparativ dynamische Analyse; 4.4.1. Dynamische Sensitivitätsanalyse bezüglich der Diskontrate; 4.4.2. Dynamische Sensitivitätsanalyse bezüglich des Planungshorizontes; 4.5. Bestimmung der optimalen Lösung im Phasenporträt; 4.5.1. Globale Existenz des Sattelpunktspfades; 4.5.2. Optimale Lösung bei Strudelpunkten; 4.5.3. Monotonie des Zustandspfades in autonomen Steuerungsproblemen; Übungsbeispiele zu Kapitel 4

Weiterführende Bemerkungen und Literatur zu Kapitel4Kapitel 5: Nichtlineare Modelle mit mehr als einem Zustand; 5.1. Isoperimetrische Beschränkungen: Budgetmodelle; 5.2. Zustandsseparable Modelle; 5.3. Linearisierung des kanonischen Differentialgleichungssystems; 5.3.1. Lokale Stabilitätsanalyse; 5.3.2. Analyse in der stabilen Mannigfaltigkeit; 5.3.3. Beispiel: Optimale Inflation und Arbeitslosenrate; 5.4. Linear-quadratische Modelle; 5.5. Global asymptotische Stabilität und Ljapunov-Methode; 5.5.1. Der Ansatz über die Wertfunktion; 5.5.2. Der Ansatz von Cass und Shell

5.5.3. Der Ansatz von Brock und Scheinkman

In German

10.1515/9783110856149 [DOI]

ECONIS - Online Catalogue of the ZBW