Option pricing with regularized fractional Brownian motions
F. Aldabe, G. Barone-Adesi and R. J. Elliott
| Year of publication: |
1997
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| Authors: | Aldabe, F. |
| Other Persons: | Barone-Adesi, Giovanni (contributor) ; Elliott, Robert J. (contributor) |
| Published in: |
Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen : 1996 ; Beiträge zum 7. Symposium Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen an der Universität Karlsruhe vom 11.- 13. Dezember 1996. - Karlsruhe : Verl. Versicherungswirtschaft, ISBN 3-88487-649-X. - 1997, p. 379-397
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| Subject: | Optionspreistheorie | Option pricing theory | Stochastischer Prozess | Stochastic process | Theorie | Theory |
| Extent: | Graph. Darst |
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| Type of publication: | Article |
| Type of publication (narrower categories): | Aufsatz im Buch ; Book section |
| Language: | English |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001298418