Portfoliooptimierung mit Hedgefonds unter Berücksichtigung höherer Momente der Verteilung
Year of publication: |
2007
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Authors: | Heidorn, Thomas ; Kaiser, Dieter G. ; Muschiol, Andrea |
Publisher: |
Frankfurt a. M. : Frankfurt School of Finance & Management |
Subject: | Portfolio Selection | Hedge Funds | Mean-Variance-Skewness-Kurtosis | Polyno-mial Goal Programming | Higher Moments |
Series: | |
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Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Working Paper |
Language: | German |
Other identifiers: | 578445484 [GVK] hdl:10419/27864 [Handle] RePEc:zbw:fsfmwp:77 [RePEc] |
Classification: | G11 - Portfolio Choice ; G15 - International Financial Markets ; G24 - Investment Banking; Venture Capital; Brokerage |
Source: |
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