PRAXIS UND ANALYSE - Risikomanagement - Wie können Ausfallwahrscheinlichkeiten präzise geschätzt werden? Bei der Bestimmung der Mindestkapitalanforderungen gemäss Basel II spielen Ausfallwahrscheinlichkeiten eine zentrale Rolle. Daher ist die Frage relevant, wie Kreditinstitute diese Ausfallwahrscheinlichkeiten möglichst präzise schätzen können.
| Year of publication: |
2004
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| Authors: | Engelmann, Bernd ; Porath, Daniel |
| Published in: |
Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis. - Köln : Bank-Verlag, ISSN 0342-3182, ZDB-ID 1316369. - 2004, 4, p. 246-249
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