Reducing asset weights' volatility by importance sampling in stochastic credit portfolio optimization
Stephan Tilke. Universität Regensburg, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
| Year of publication: |
2006
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| Authors: | Tilke, Stephan |
| Publisher: |
Regensburg : Univ., Wirtschaftswiss. Fak. |
| Subject: | Kreditrisiko | Credit risk | Risikomanagement | Risk management | Portfolio-Management | Portfolio selection | Stochastischer Prozess | Stochastic process | Stichprobenerhebung | Sampling | Theorie | Theory |
| Extent: | 15 Bl. graph. Darst. 30 cm |
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| Series: | Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft. - Regensburg : Univ., Wirtschaftswiss. Fak., ZDB-ID 1124610-8. - Vol. No. 417 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Arbeitspapier ; Working Paper |
| Language: | English |
| Notes: | Auch im Internet unter der Adresse http://www.opus-bayern.de/uni-regensburg/volltexte/2006/706/pdf/paper_IS_3.pdf |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003377497