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PRAXIS UND ANALYSE - Unternehmensführung - Modelle zur risikoadjustierten Kapitalallokation - Als Instrument zu Performancemessungen im Bankgeschäft haben sich Return on Equity-(ROE)-Kennzahlen etabliert. Dabei werden Risikoaspekte jedoch vernachlässigt. Das Problem kann gelöst werden, indem das ROE-Konzept um Risk Adjusted Performance Measures erweitert wird
Hille, Christian T., (2000)
Modelle zur risikoadjustierten Kapitalallokation
PRAXIS UND ANALYSE - Portfoliomanagement - Brown'sche Brücken zum modernen Asset & Liability Management - Im Asset & Liability Management einer Bank werden oft derivative Instrumente und dynamische Strategien eingesetzt, um das Verlustpotenzial zu reduzieren. Statistische Analysetechniken können die darin enthaltenen Pfadabhängigkeiten jedoch nicht abbilden. Brown'sche Brücken hingegen schaffen ...
Siegl, Thomas, (2000)