Robuste Ratingverfahren : Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren

1. Einleitung -- 1.1 Motivation und Ziele -- 1.2 Gang der Arbeit -- 2 Grundlagen finanzwirtschaftlicher Ratings -- 2.1 Einleitung -- 2.2 Definition eines Ratings -- 2.3 Anwendungsgebiete von Ratings -- 2.4 Funktionen des Ratings -- 3 Ratings in der Kreditwirtschaft -- 3.1 Einleitung -- 3.2 Aktuelle Entwicklung im Kreditrisikomanagement -- 3.3 Ratingverfahren -- 3.4 Synopse bisheriger Forschung -- 4 Methodische Probleme bei quantitativen Ratingverfahren -- 5 Verallgemeinerte lineare Modelle -- 5.1 Einführung in die parametrische Modellierung -- 5.2 Definition und Modellgleichung -- 5.3 Maximum-Likelihood Schätzer -- 5.4 Hypothesentests in den verallgemeinerten linearen Modellen. -- 5.5 Spezielle verallgemeinerte lineare Modelle -- 5.6 Zusammenfassung -- 6 Nichtparametrische statistische Methoden -- 6.1 Einführung in die nichtparametrische Modellierung -- 6.2 Das nichtparametrische Marginalmodell -- 6.3 Das nichtparametrische Kovarianzmodell -- 6.4 Zusammenfassung -- 7 Integriertes Rating Simulationssystem -- 7.1 Einführung -- 7.2 Aufbau des Simulationssystems -- 7.3 Voruntersuchungen -- 7.4 Ratingbildung mit dem nichtpar ametrischen Kovarianzmodell 2257.5 Evaluierung quantitativer Ratingverfahren -- 7.6 Simulation realer Studien -- 7.7 Integration von Resamplingverfahren in Ratingverfahren -- 7.8 Zusammenfassung -- 8 Schlussbetrachtungen -- 8.1, Zusammenfassung -- 8.2 Ausblick -- Stichwortverzeichnis.