Seasonality in ex ante German stock index futures arbitrage : where do arbitrage profits in Germany come from?
Year of publication: |
1994
|
---|---|
Authors: | Bamberg, Günter ; Röder, Klaus |
Publisher: |
Augsburg : Inst. für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie |
Subject: | Aktienindex-Futures | Arbitrage | Deutschland |
Extent: | 41 S. : graph. Darst. |
---|---|
Series: | Arbeitspapiere zur mathematischen Wirtschaftsforschung. - Augsburg. - Vol. H. 120 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Source: |
-
Bamberg, Günter, (1994)
-
Index-Arbitrage insbesondere mit DAX-Futures
Loistl, Otto, (1993)
-
Strategien mit Aktienkursindex-Instrumenten
Gießelbach, Axel, (1989)
- More ...
-
Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte am deutschen Aktienmarkt
Röder, Klaus, (1996)
-
Arbitrage am DAX-Futures Markt unter Berücksichtigung von Einkommensteuern
Bamberg, Günter, (1993)
-
Bamberg, Günter, (1994)
- More ...