Selected infinitely divisible distributions as models for financial return data - unconditional fit and option pricing
von Matthias Fischer
| Alternative title: | Ausgewählte unendlich teilbare Verteilungen als Modelle für Finanzmarktdaten - unbedingte Anpassung und Optionsbewertung Ausgewählte unendlich teilbare Verteilungen als Modelle für Finanzmarktdaten - unbedingte Anpassung und Optionsbewertung |
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| Year of publication: |
2002 ; 1. Aufl.
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| Authors: | Fischer, Matthias |
| Publisher: |
Berlin : Pro Business |
| Subject: | Börsenkurs | Share price | Kapitaleinkommen | Capital income | Finanzmarkt | Financial market | Wirtschaftsmodell | Economic model | Optionspreistheorie | Option pricing theory | Theorie | Theory | Statistische Verteilung | Statistical distribution | Deutscher Aktienindex | Indexoption | Black-Scholes-Modell | Stochastischer Prozess |
| Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] |
| Extent: | XIV, 235 S graph. Darst 21 cm |
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| Series: | Quantitative Finanzwirtschaft : Schriftenreihe zu Statistik und Ökonometrie. - Berlin : Pro Business, ZDB-ID 2284470-3. - Vol. 2 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
| Language: | English |
| Thesis: | Zugl.: Erlangen, Nürnberg, Univ., Diss., 2001 |
| Notes: | EUR 45.00 |
| ISBN: | 3-934529-02-X |
| Classification: | Geld, Inflation, Kapitalmarkt |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://ebvufind01.dmz1.zbw.eu/10001679700