Software-Entwicklung für dynamische Portfolioallokation und Risikomanagement

Aktives Portfoliomanagement wird seit einigen Jahren zunehmend softwaregestützt implementiert, ein Überblick zur Entwicklung derartiger Algotrading-Systeme fehlt jedoch bisher. Christoph Impekoven entwickelt einen Software-Prototyp zur dynamischen Asset-Allocation an den Kapitalmärkten unter Berücksichtigung des Risikomanagements. Er zeigt auf, dass Portfolio-Allokation ein breites Feld des Financial Engineerings darstellt und bis heute neue Herausforderungen an die Informatik stellt. Der Autor klassifiziert die relevanten Methoden der Softwareentwicklung und diskutiert die entsprechenden informationstechnischen Problematiken. Hierzu zählen insbesondere Datenstrukturen und ‑volumina von kapitalmarktorientierten Softwaresystemen. Abschließend stellt der Autor das eigens entworfene Framework mit realen Beispielen aus der Praxis vor. Der Inhalt · Finanzmathematische Grundlagen · Grundlagen der technischen Analyse und der Asset Allocation · Kapitalmarktsynergetik in der Praxis (Kursbildung, Ordertypen und Einflussfaktoren) · Datenverwaltung · Wirtschaftlichkeitsberechnung · Risikomanagement und risikoadjustierte Performancemaße Die Zielgruppen · Dozierende und Studierende der Wirtschaftsinformatik · Praktiker aus dem Bereich Financial Engineering Der Autor Christoph Impekoven studierte Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Ökonomie und Management in Essen und arbeitet derzeit als Berater.