Solution exacte du problème inverse de valorisation des options dans le cadre du modèle de Black et Scholes

Le résultat principal de cette étude réside dans l'expression de la volatilité d'une option en fonction des autres paramètres intervenant dans le modèle classique de Black et Scholes. Cette expression, exacte, est déduite de manière analytique puis vérifiée de manière numérique.

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Year of publication:	2007-05-04
Authors:	Sukhomlin, Nikolay ; Jacquinot, Philippe
Institutions:	HAL
Subject:	Modèle de Black et Scholes \| volatilité implicite \| problème inverse de valorisation des options

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Extent:	application/pdf
Series:	Working Papers.
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	French
Notes:	View the original document on HAL open archive server: http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00144781/en/
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008794109